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Lévy 过程分布密度的内蕴小时间估计

概率论 2013-08-09 v3

作者: Victoria Knopova , Alexei Kulik

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摘要

我们构造了 Lévy 过程在小时间下的转移概率密度的内蕴对角线及非对角线上下界估计。所谓“内蕴”，是指此类估计反映了过程特征指数的结构。本文所用技术依赖于相应特征函数的逆 Fourier 变换的渐近分析。我们提供了若干示例，特别是具有相当不规则 Lévy 测度的情形，以说明我们的结果。

关键词

Lévy 过程转移概率密度小时间渐近内蕴估计特征指数 Fourier 变换 Lévy 测度

引用

@article{arxiv.1208.1348,
  title  = {Intrinsic small time estimates for distribution densities of L\'evy processes},
  author = {Victoria Knopova and Alexei Kulik},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1208.1348},
  year   = {2013}
}