广义卷积意义下的 L\'{e}vy 过程与随机积分
概率论
2016-08-11 v3
摘要
在本文中，我们提出了广义卷积和弱广义卷积的综合理论，通过大量实例加以说明，并讨论了相关的无限可分分布。我们将关于广义卷积和弱广义卷积的 L\'{e}vy 过程和加性过程视为特定的马尔可夫过程，进而研究关于此类过程的随机积分。我们引入了弱广义卷积的可表示性性质。在此性质及相关的弱可加性下，构造了关于与此类卷积相关的随机测度的随机积分。
引用
@article{arxiv.1312.4083,
title = {L\'{e}vy processes and stochastic integrals in the sense of generalized convolutions},
author = {M. Borowiecka-Olszewska and B. H. Jasiulis-Gołdyn and J. K. Misiewicz and J. Rosiński},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.4083},
year = {2016}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.3150/14-BEJ653 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)