与广义伽马卷积相关的独立增量过程指数积分的分布
统计理论
2012-11-26 v1 统计理论
摘要
已知在许多情况下，Levy过程指数积分的分布是无限可分的，在某些情况下它们也是自可分解的。本文给出了一些充分条件，使得指数积分的分布不仅是自可分解的，而且是广义伽马卷积。我们还研究了更一般的独立增量过程的指数积分。给出了几个例子加以说明。
引用
@article{arxiv.1211.5281,
title = {Distributions of exponential integrals of independent increment processes related to generalized gamma convolutions},
author = {Anita Behme and Makoto Maejima and Muneya Matsui and Noriyoshi Sakuma},
journal= {arXiv preprint arXiv:1211.5281},
year = {2012}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/11-BEJ382 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)