一类无穷可分多元与矩阵伽马分布及锥值广义伽马卷积
概率论
2015-03-19 v1 统计理论
统计理论
摘要
引入了多元和锥值无穷可分伽马分布的类。由于正半定矩阵上的无穷可分分布在应用中的相关性，特别强调了锥值情形。研究了锥值广义伽马卷积类。特别地，建立了关于与莱维过程跳跃相关的无穷可分随机测度的伊藤-维纳积分的刻画。引入了一个新的无穷可分正定伽马随机矩阵的例子。它具有使其在无穷可分框架下建模具有吸引力的性质。强调了莱维测度矩与维沙特分布之间的一个有趣关系，我们推测该关系在考虑特征值的极限分布时很重要。
引用
@article{arxiv.1201.1461,
title = {A Class of Infinitely Divisible Multivariate and Matrix Gamma Distributions and Cone-valued Generalised Gamma Convolutions},
author = {Victor Pérez-Abreu and Robert Stelzer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.1461},
year = {2015}
}