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一类与反正弦密度相关的多元无限可分分布

统计理论 2012-05-09 v1 统计理论

摘要

研究了基于反正弦密度的 Rd\mathbb{R}^d 上 L\'{e}vy 测度的两个变换 A1\mathcal{A}_1A2\mathcal{A}_2,并探讨了它们与一般 Upsilon 变换的关系。确定了 A1\mathcal{A}_1A2\mathcal{A}_2 的定义域,并证明了它们具有相同的值域。将 Rd\mathbb{R}^d 上 L\'{e}vy 测度属于该公共值域的无限可分分布类称为 AA 类,且 AA 类中的任何分布均可表示为关于 L\'{e}vy 过程 {Xt}\{X_t\} 的随机积分 01cos(21\uppit)dXt\int_0^1\cos(2^{-1}\uppi t)\,\mathrm{d}X_t 的律。这个新类真包含 Jurek 分布类作为其子类。证明了广义 GG 型分布是 AA 类分布在一个由适当随机积分定义的映射下的像。A2\mathcal{A}_2 被识别为一种 Upsilon 变换,而 A1\mathcal{A}_1 则被证明不是。

关键词

引用

@article{arxiv.1205.1654,
  title  = {A class of multivariate infinitely divisible distributions related to arcsine density},
  author = {Makoto Maejima and Víctor Pérez-Abreu and Ken-iti Sato},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1205.1654},
  year   = {2012}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.3150/10-BEJ348 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1007.0687