关于Wishart分布的参数域及其无穷可分性
概率论
2010-09-21 v1
摘要
通过描述其最大参数域，提供了半正定矩阵锥上Wishart分布的完整刻画。这一结果的新颖之处在于也包含了退化的尺度参数。对于此类情形，形状参数范围的通常约束可以放宽。此外，无穷可分的Wishart分布被揭示为一维伽马分布的适当变换和嵌入。本注记完善了Lévy (1937)关于无穷可分性和Gindikin (1975)关于存在性问题的发现。
引用
@article{arxiv.1009.3708,
title = {On the parameter domain of Wishart distributions and their infinite divisibility},
author = {Eberhard Mayerhofer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.3708},
year = {2010}
}