实值 Wishart 矩阵特征值的简洁概率分布
信息论
2015-07-29 v2 math.IT
摘要
本文研究了推导实值 Wishart 矩阵新特征值分布的问题，该问题出现在许多科学和工程应用中。这些分布是利用斜对称矩阵理论的工具推导出来的。特别是，我们将寻找特征值分布时出现的行列式的多重积分，用斜对称矩阵的 Pfaffian 来表示。作为斜对称矩阵平方根的 Pfaffian 比涉及 zonally 多项式或 beta 积分的传统分布更易于计算。我们表明，推导出的分布图与数值模拟图完全重合。
引用
@article{arxiv.1402.6757,
title = {Concise Probability Distributions of Eigenvalues of Real-Valued Wishart Matrices},
author = {Oliver James and Heung-No Lee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.6757},
year = {2015}
}
备注
Submitted to Math Journal, 7 pages