总体特征值成块无穷弥散时 Wishart 矩阵的渐近分布
统计理论
2008-04-06 v2 统计理论
摘要
本文研究 Wishart 矩阵的渐近分布，及其在总体特征值成块无穷弥散时对总体矩阵参数的估计应用。我们表明，适当标准化的特征向量与特征值渐近地生成两个 Wishart 矩阵与一个正态随机矩阵，且它们相互独立。对一类正交等变估计量，我们计算了关于熵或二次损失函数的渐近风险，并导出了该类中最优的渐近估计量。我们通过数值实验表明：1) 分布与风险上的收敛均足够快以便实际应用；2) 该渐近最优估计量对总体特征值偏离成块无穷弥散具有稳健性。
引用
@article{arxiv.math/0609275,
title = {Asymptotic Distribution of Wishart Matrix for Block-wise Dispersion of Population Eigenvalues},
author = {Yo Sheena and Akimichi Takemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0609275},
year = {2008}
}