相关 Wishart 模型中最小特征值的分布
数学物理
2013-10-21 v2 math.MP
统计理论
统计理论
摘要
Wishart 随机矩阵理论对于相关时间序列的分析至关重要。Wishart 相关矩阵的最小特征值分布在许多应用中特别有趣。在复数和实数情形下，我们针对任意经验特征值（即完全相关的高斯 Wishart 系综）精确计算了该分布。为此，我们推导了普通空间中矩阵模型的某些对偶性。从而完全避免了 otherwise 难以克服的计算高度非平凡群积分的问题。我们的结果紧凑且比之前的结果更易于处理。此外，我们在适当的局部尺度上获得了最小特征值分布的一种新的普适性。
引用
@article{arxiv.1306.4790,
title = {Distribution of the Smallest Eigenvalue in the Correlated Wishart Model},
author = {Tim Wirtz and Thomas Guhr},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.4790},
year = {2013}
}
备注
5 pages, 1 figure