双重相关Wishart模型的特征值密度：精确结果
数学物理
2015-05-06 v1 math.MP
统计理论
统计理论
摘要
在不同时间和不同观测点收集的数据集可能同时具有时间上和空间上的相关性。双重相关Wishart模型将这两者都考虑在内。我们使用超对称方法计算了Wishart相关矩阵的特征值密度。在复数情形下，我们得到了一个新的闭式表达式，并将其与文献中的先前结果进行了比较。在更相关且复杂得多的实数情形下，我们推导出了一个用四重积分表示的密度表达式。最后，我们计算了大相关矩阵极限下的密度。
引用
@article{arxiv.1412.3092,
title = {Eigenvalue Density of the Doubly Correlated Wishart Model: Exact Results},
author = {Daniel Waltner and Tim Wirtz and Thomas Guhr},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.3092},
year = {2015}
}
备注
16 pages, 3 figures