带相关样本的经验协方差矩阵特征值密度
统计力学
2008-12-02 v1 其他凝聚态物理
统计金融
摘要
我们描述了一种方法，用于确定样本之间存在相关性时的经验协方差矩阵特征值密度。这是对之前作者用于无相关样本方法的直接推广。该方法允许在自由度数 N 较大且 N/T=r=const 的极限下，精确确定给定协方差矩阵及样本间给定相关性的实验光谱。我们讨论了相关性对若干案例的影响。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0508451,
title = {Eigenvalue density of empirical covariance matrix for correlated samples},
author = {Z. Burda and J. Jurkiewicz and B. Waclaw},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0508451},
year = {2008}
}
备注
12 pages, 5 figures, to appear in Acta Phys. Pol. B (Proceedings of the conference on `Applications of Random Matrix Theory to Economy and Other Complex Systems', May 25-28, 2005, Cracow, Poland