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实非中心 Wishart 矩阵最大本征值期望欧拉示性数的计算

统计理论 2020-05-25 v2 符号计算统计理论

作者: Nobuki Takayama , Lin Jiu , Satoshi Kuriki , Yi Zhang

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摘要

我们利用期望欧拉示性数方法给出了一般维数下实 Wishart 矩阵最大本征值分布的近似公式。该公式表示为带参数的定积分。我们推导了 $2 \times 2$ 矩阵情形下该积分满足的微分方程，并对其进行数值分析。

关键词

Wishart 矩阵最大本征值期望欧拉示性数定积分微分方程数值分析

引用

@article{arxiv.1903.10099,
  title  = {Computation of the Expected Euler Characteristic for the Largest Eigenvalue of a Real Non-central Wishart Matrix},
  author = {Nobuki Takayama and Lin Jiu and Satoshi Kuriki and Yi Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1903.10099},
  year   = {2020}
}