广义异质超几何函数与椭圆 Wishart 矩阵最大特征值的分布
统计理论
2021-04-27 v1 统计理论
摘要
在本研究中，我们推导了椭圆模型下奇异 Wishart 矩阵特征值的精确分布。我们定义了具有两个矩阵变量的广义异质超几何函数，并给出了这些函数的收敛条件。奇异椭圆 Wishart 矩阵的特征值联合密度和最大特征值的分布函数由这些函数表示。在矩阵变量 和 Kotz 型模型下对最大特征值的分布进行了数值计算。
引用
@article{arxiv.2104.12552,
title = {Generalized heterogeneous hypergeometric functions and the distribution of the largest eigenvalue of an elliptical Wishart matrix},
author = {Aya Shinozaki and Koki Shimizu and Hiroki Hashiguchi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.12552},
year = {2021}
}