关于二维以上空间符号协方差矩阵的特征值
统计计算
2016-03-21 v2 统计理论
统计理论
摘要
我们收集了关于椭圆分布的空间符号协方差矩阵特征值的若干结果。研究表明，这些特征值是形状矩阵特征值的单射函数，并且它们比后者更加接近。我们进一步给出了一维积分表示，便于其数值计算。
引用
@article{arxiv.1512.02863,
title = {On the eigenvalues of the spatial sign covariance matrix in more than two dimensions},
author = {Alexander Dürre and David E. Tyler and Daniel Vogel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.02863},
year = {2016}
}