论协方差矩阵最大特征值的高估
概率论
2017-08-14 v1 统计理论
数理金融
统计理论
摘要
本文使用一种新方法证明，当维度趋于无穷时，正态分布向量的样本协方差矩阵的最大特征值以概率 1 大于真实的最大特征值。我们对最小特征值证明了类似的结果。
引用
@article{arxiv.1708.03551,
title = {On the overestimation of the largest eigenvalue of a covariance matrix},
author = {Soufiane Hayou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.03551},
year = {2017}
}
备注
15 pages, 1 figure