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某些样本协方差矩阵系综最大特征值的普适性结果

概率论 2007-06-21 v2 统计理论统计理论

作者: Sandrine Peche

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摘要

对于具有独立同分布且具亚高斯尾项的样本协方差矩阵，当样本数与变量数均趋于无穷大且其比值趋于 1 时，A. Soshnikov 的著名结果表明，最大特征值的极限分布与高斯样本相同。在本文中，我们将此结果推广至两种情形。第一种情形是比值趋于任意有限值。第二种情形是比值趋于无穷大或任意小。

关键词

样本协方差矩阵最大特征值普适性亚高斯尾极限分布随机矩阵理论

引用

@article{arxiv.0705.1701,
  title  = {Universality results for largest eigenvalues of some sample covariance matrix ensembles},
  author = {Sandrine Peche},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1701},
  year   = {2007}
}

备注

3 figures 47 pages Simulations have been included, a mistake in the computation of the variance has been corrected (Section 2.5)