空间符号相关性
统计方法学
2022-04-12 v1
摘要
提出了一种基于空间符号协方差矩阵 (SSCM) 的新型稳健相关估计量。我们推导了其在椭圆分布下的渐近分布和影响函数。通过数值模拟研究了其有限样本和稳健性性质，并与其他稳健相关估计量进行了比较。
引用
@article{arxiv.1403.7635,
title = {Spatial Sign Correlation},
author = {Alexander Dürre and Daniel Vogel and Roland Fried},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7635},
year = {2022}
}
备注
20 pages, 7 figures, 2 tables