利用总体特征值分散度的渐近理论对 Wishart 分布特征值进行推断
统计理论
2009-01-27 v1 统计理论
摘要
在本文中，基于总体特征值分块无限分散的渐近理论，我们针对 Wishart 矩阵总体特征值的检验与区间估计问题，推导出了一些新的实用结果。这种新型渐近理论已由本文作者在 Takemura 和 Sheena (2005) 以及 Sheena 和 Takemura (2007a,b) 中发展，并在这些论文中被应用于决策论框架下总体协方差矩阵的点估计问题。在本文中，我们将其应用于一些检验与区间估计问题。我们表明，对于这些问题，基于此类渐近的近似通常比传统的大样本渐近近似要好得多。
引用
@article{arxiv.0704.2278,
title = {Inference on Eigenvalues of Wishart Distribution Using Asymptotics with respect to the Dispersion of Population Eigenvalues},
author = {Yo Sheena and Akimichi Takemura},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.2278},
year = {2009}
}