关于 Lévy 驱动 Ornstein--Uhlenbeck 过程的退出时间
概率论
2007-09-13 v1
摘要
我们证明了两个涉及 Lévy 驱动 Ornstein--Uhlenbeck 过程退出时间的鞅恒等式。利用这些恒等式，在假设 Lévy 过程的正向跳跃服从指数分布的前提下，我们导出了退出时间拉普拉斯变换的显式公式。
引用
@article{arxiv.0709.1746,
title = {On exit times of Levy-driven Ornstein--Uhlenbeck processes},
author = {K. Borovkov and A. Novikov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0709.1746},
year = {2007}
}
备注
12 pages