具有双侧指数跳跃的广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程的占据时间
概率论
2016-03-25 v1
摘要
对于由双指数跳跃扩散过程驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 过程，我们得到了其本身及其占据时间的联合拉普拉斯变换的公式。所使用的方法非常显著，并可推广用于研究由更一般的 Lévy 过程驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 过程的占据时间。
引用
@article{arxiv.1603.07528,
title = {Occupation times of generalized Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps},
author = {Jiang Zhou and Lan Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.07528},
year = {2016}
}