带跳跃扩散的 Ornstein-Uhlenbeck 过程主方程基本解的显式形式
数学物理
2024-04-15 v3 math.MP
数据分析、统计与概率
摘要
本文考虑带跳跃扩散的广义随机 Ornstein-Uhlenbeck 过程概率密度的积分微分方程。研究表明，在跳跃强度与回归速度满足特定比例时，基本解可以显式求得。我们研究了该解的性质。该基本解可用于得到任意时刻密度的显式公式。
引用
@article{arxiv.2301.13567,
title = {An explicit form of the fundamental solution of the master equation for a jump-diffusion Ornstein-Uhlenbeck process},
author = {Olga S. Rozanova and Nikolai A. Krutov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.13567},
year = {2024}
}
备注
12 pages, 4 figures