基于闭式矩匹配的仿射跳跃扩散密度逼近
数理金融
2025-04-10 v1
摘要
我们发展了一种递归方法，用于求解仿射跳跃扩散的条件矩与无条件矩的闭式解。借助这些矩解，我们构建了基于矩匹配的闭式密度逼近（最多到归一化常数），用于近似条件分布与无条件分布。我们的框架可用于重要的金融应用，包括仿射跳跃扩散的高效期权定价与精确仿真。数值实验表明，该方法在计算效率上优于现有仿真技术，同时保持数值精度。
引用
@article{arxiv.2504.06942,
title = {Density Approximation of Affine Jump Diffusions via Closed-Form Moment Matching},
author = {Yan-Feng Wu and Jian-Qiang Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.06942},
year = {2025}
}