具有一般闭凸状态空间的仿射跳跃扩散的仿射变换公式

我们建立了具有一般闭凸状态空间的仿射跳跃扩散的指数矩存在性以及仿射变换公式的有效性。这扩展了具有典范状态空间的仿射跳跃扩散的已知结果。关键步骤是利用相关鞅问题的适定性来证明指数局部鞅的鞅性质。通过解析延拓，我们得到了复指数（特别是特征函数）的仿射变换公式。我们的结果适用于一大类仿射过程，包括最近在文献中引起兴趣的具有矩阵值状态空间的过程。