指数仿射过程鞅性质的一个刻画
概率论
2011-05-06 v3
摘要
我们考虑局部鞅，它们是Duffie、Filipovic和Schachermayer (2003)意义下多元仿射过程的一个分量X的标准指数或随机指数M。通过完善他们对保守仿射过程的刻画，我们给出了关于X的参数使得M成为真鞅的确定性充要条件。
引用
@article{arxiv.0910.3632,
title = {A characterization of the martingale property of exponentially affine processes},
author = {Eberhard Mayerhofer and Johannes Muhle-Karbe and Alexander G. Smirnov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.3632},
year = {2011}
}
备注
16 pages, version to appear in Stochastic Processes and Their Applications, 2010/2011