Brown 超指数
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们引入作用于 d 维 Brown 运动的随机指数类上的一个变换。每个随机指数在该变换下生成另一个随机指数。即便原过程是鞅，新的指数过程往往只是上鞅。我们确定该变换为鞅过程的充要条件。此条件将变换后随机指数的期望值与某些时间积分的分布函数联系起来。
引用
@article{arxiv.math/0612160,
title = {Brownian Super-exponents},
author = {Victor Goodman},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0612160},
year = {2007}
}
备注
10 pages