关于超布朗运动滤子下的鞅表示
概率论
2021-04-29 v1
摘要
我们推导了关于超布朗运动的自然滤子为平方可积鞅的过程的鞅表示的显式形式。这是通过使用针对超过程泛函的Dupire导数的弱推广来实现的。
引用
@article{arxiv.2104.13653,
title = {On the Martingale Representation with Respect to the super-Brownian Filtration},
author = {Christian Mandler and Ludger Overbeck},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.13653},
year = {2021}
}