Lévy刻画到分数布朗运动的推广

Yuliya Mishura; Esko Valkeila

doi:10.1214/10-AOP555

Lévy刻画到分数布朗运动的推广

概率论 2011-03-15 v4

作者: Yuliya Mishura , Esko Valkeila

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗ DOI ↗

摘要

假设 $X$ 是定义在某概率空间 $(\Omega,\mathrm {F},\mathrm {P})$ 上的具有零均值的平方可积连续过程。由P. Lévy给出的经典刻画表明， $X$ 为布朗运动当且仅当 $X$ 与 $X_t^2-t$ , $t\ge0,$ 关于内蕴滤波 $\mathrm {F}^X$ 为鞅。我们将此结果推广到分数布朗运动。

关键词

Lévy刻画分数布朗运动鞅布朗运动内蕴滤波

引用

@article{arxiv.math/0611913,
  title  = {An extension of the L\'{e}vy characterization to fractional Brownian motion},
  author = {Yuliya Mishura and Esko Valkeila},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0611913},
  year   = {2011}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/10-AOP555 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

Lévy刻画到分数布朗运动的推广

摘要

关键词

引用

备注

相关论文