作为紧区间积分变换结果的分数Lévy过程
概率论
2011-11-11 v3
摘要
分数布朗运动可以表示为关于普通布朗运动的确定性核在无穷区间或紧区间上的积分。在以往的文献中，分数Lévy过程是通过关于一般Lévy过程对无穷区间核进行积分来定义的。在本文中，我们使用紧区间表示来定义分数Lévy过程。我们证明，通过不同积分变换呈现的分数Lévy过程具有相同的有限维分布当且仅当它们是分数布朗运动。此外，我们给出了不同分数Lévy过程之间的关系，并分析了这些过程的性质。文中还介绍了一个金融实例。
引用
@article{arxiv.1002.0780,
title = {Fractional L\'evy processes as a result of compact interval integral transformation},
author = {Heikki Tikanmäki and Yuliya Mishura},
journal= {arXiv preprint arXiv:1002.0780},
year = {2011}
}
备注
New main result