滤波 Az\'ema 鞅
概率论
2012-09-17 v1
摘要
我们研究了标准布朗运动在某些类型观测过程的自然滤波下的可选投影。观测过程 定义为随机微分方程的解，使得当 命中 0 时，它揭示了关于布朗运动符号的一些（可能是有噪声的）信息。因此，相关的可选投影与 Az\'ema 鞅有关，后者是通过将布朗运动投影到由其符号生成的滤波上而获得的。
引用
@article{arxiv.1209.3180,
title = {Filtered Az\'ema martingales},
author = {Umut Çetin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.3180},
year = {2012}
}