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独立增量的鞅

概率论 2024-12-09 v3

作者: Freddy Delbaen

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摘要

我们证明了具有无原子创新的滤谱下的离散时间鞅是独立增量鞅之和（无穷和）。对于来源于布朗运动滤谱的连续时间滤谱，我们证明每个 $L^2$ 鞅都是高斯鞅级数之和。

关键词

鞅独立增量布朗运动 $L^2$ 鞅高斯鞅

引用

@article{arxiv.2406.18716,
  title  = {Martingales with Independent Increments},
  author = {Freddy Delbaen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2406.18716},
  year   = {2024}
}