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支配局部鞅测度的存在性

概率论 2013-04-02 v2 综合金融

作者: Peter Imkeller , Nicolas Perkowski

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摘要

我们证明，对于局部有界过程，不存在第一类套利机会等价于存在一个支配局部鞅测度。这一结果与域流扩张理论中的结果相关并受其启发。

关键词

支配局部鞅测度无套利第一类局部有界过程域流扩张

引用

@article{arxiv.1111.3885,
  title  = {The Existence of Dominating Local Martingale Measures},
  author = {Peter Imkeller and Nicolas Perkowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1111.3885},
  year   = {2013}
}

备注

32 pages; revised version