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通过域流扩张构造严格局部鞅

概率论 2016-08-24 v1

作者: Aditi Dandapani , Philip Protter

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摘要

严格局部鞅是一个局部鞅但不是鞅。我们研究这样一个过程如何可能通过域流的扩张从一个真鞅产生。我们研究并实现了一种特定类型的扩张——域流初始扩张，针对各种随机微分方程，并在每种情形下提供了充分条件，使得初始扩张可以在一个等价概率测度下产生严格局部鞅。此类情形出现在数理金融理论中。

关键词

严格局部鞅域流扩张初始扩张随机微分方程等价概率测度数理金融

引用

@article{arxiv.1608.06361,
  title  = {Strict Local Martingales via Filtration Enlargement},
  author = {Aditi Dandapani and Philip Protter},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1608.06361},
  year   = {2016}
}