滤子扩张及其应用
概率论
2012-01-30 v1
摘要
本文回顾了关于滤子扩张问题的一些旧有新结果，以及它们在信用风险和内幕交易问题中的应用。滤子扩张问题在于研究滤子扩张后半鞅仍保持为半鞅的条件，并在该情况下如何寻找 Doob-Meyer 分解。滤子可以通过不同方式进行扩张。本文考虑了由随机变量和过程进行的初始滤子扩张和渐进滤子扩张。
引用
@article{arxiv.1201.5870,
title = {Enlargements of filtrations and applications},
author = {J. M. Corcuera and A. Vadivia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1201.5870},
year = {2012}
}