关于带过程的渐进滤波扩张：在内幕交易中的应用

Younes Kchia; Philip Protter

关于带过程的渐进滤波扩张：在内幕交易中的应用

概率论 2014-09-18 v2

作者: Younes Kchia , Philip Protter

摘要

本文研究了带有 càdlàg 过程的渐进滤波扩张。利用 $\sigma$ -代数弱收敛理论的结果，我们首先建立了一个半鞅收敛定理。随后，将其应用于带过程的滤波扩张情境，并为基滤波中的半鞅在扩张滤波中保持为半鞅提供了充分条件。文中给出了布朗滤波扩张的应用实例。最后，论文总结了其在金融数学内幕交易模型中的应用。

关键词

渐进滤波扩张 càdlàg 过程半鞅收敛 $\sigma$-代数弱收敛布朗滤波内幕交易金融数学随机过程

引用

@article{arxiv.1403.6323,
  title  = {On Progressive Filtration Expansions with a Process; Applications to Insider Trading},
  author = {Younes Kchia and Philip Protter},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1403.6323},
  year   = {2014}
}

备注

46 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1105.1662

关于带过程的渐进滤波扩张：在内幕交易中的应用

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