用随机过程扩张滤子：信息漂移项
概率论
2020-02-18 v2
摘要
当用一个随机过程扩张一个滤子时，半鞅很容易在扩张后的滤子中不再保持为半鞅。Y. Kchia 和 P. Protter 在 2015 年指出了一种避免这一陷阱的方法，但除了特殊情况外，他们无法给出扩张滤子中的半鞅分解。我们提供了一种计算此类分解的方法，并且进一步给出了 Itô 过程在扩张滤子中保持为 Itô 过程的充分条件。这在数学金融的应用中具有重要意义。
引用
@article{arxiv.1902.06780,
title = {Expansion of a filtration with a stochastic process: the information drift},
author = {Léo Neufcourt and Philip Protter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.06780},
year = {2020}
}