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关于伴随过程的渐进滤波扩张

概率论 2011-05-10 v1

作者: Younes Kchia , Philip Protter

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摘要

本文研究了伴随右连左极过程的渐进滤波扩张。利用sigma域理论弱收敛的结果，我们首先建立了一个半鞅收敛定理。然后，我们将其应用于伴随过程的滤波扩张框架，并给出了基础滤波中的半鞅在扩张滤波中仍保持为半鞅的充分条件。最后，通过对时间反转扩散的详细研究，给出了将其应用于Brown滤波扩张的实例。

关键词

渐进滤波扩张右连左极过程半鞅收敛 sigma域弱收敛 Brown滤波时间反转扩散

引用

@article{arxiv.1105.1662,
  title  = {On progressive filtration expansion with a process},
  author = {Younes Kchia and Philip Protter},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1105.1662},
  year   = {2011}
}