模拟半鞅的边缘分布
概率论
2012-05-17 v5
摘要
我们展示了在何种条件下，一个不连续半鞅 的边缘分布流可以被一个马尔可夫过程匹配，该马尔可夫过程的无穷小生成元用 的局部特征表示。我们的构造适用于一大类半鞅，包括马尔可夫过程的平滑函数。我们利用这一结果推导了半鞅一维分布的偏积分微分方程，将科尔莫戈罗夫前向方程推广到非马尔可夫设定。
引用
@article{arxiv.0910.3992,
title = {Mimicking the marginal distributions of a semimartingale},
author = {Amel Bentata and Rama Cont},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.3992},
year = {2012}
}
备注
Revision: 2012