一类半马尔可夫动力学的半鞅表示
概率论
2022-07-14 v1
摘要
我们考虑一类半马尔可夫过程（SMP），其嵌入离散时间马尔可夫链可以是非齐次的。利用涉及泊松随机测度的随机积分方程，将相应的增广过程表示为半鞅。建立了该方程的存在性与唯一性。随后，我们证明该解确实是一个具有所需转移率的 SMP。最后，我们推导了由该方程在两个不同初值条件下的两个解所得到的二元过程的分布律。
引用
@article{arxiv.2207.06132,
title = {Semimartingle Representation of a class of Semi-Markov Dynamics},
author = {Anindya Goswami and Subhamay Saha and Ravishankar Kapildev Yadav},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.06132},
year = {2022}
}
备注
14 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2201.05859