半马尔可夫链噪声下的逆向随机微分方程的随机控制
概率论
2025-12-23 v1
摘要
本文扩展了Elliott和Yang\cite{elliott3}的研究结果，讨论驱动噪声由与半马尔可夫链关联的鞅过程提供的随机过程的控制问题。获得存在性和比较定理。在离散时间设置下，伴随过程由逆向随机差分方程给出。无需运用偏微分方程理论中的技术结果即可建立鉴别定理。
引用
@article{arxiv.2512.18218,
title = {Stochastic control for Backward Stochastic Differential Equations with semi-Markov chain noises},
author = {Robert J. Elliott and Zhe Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.18218},
year = {2025}
}
备注
11 pages