控制与停时随机微分对策的鞅方法
概率论
2008-08-28 v1
摘要
我们在非马尔可夫框架下，针对控制仅影响状态过程漂移项的情形，发展了一种研究连续时间控制与停时随机微分对策的鞅方法。在适当条件下，我们证明该对策存在值，并构造了一个最优控制与停时策略的鞍点对。该构造的关键在于利用合适量的路径性质和鞅性质来刻画鞍点对。
引用
@article{arxiv.0808.3656,
title = {Martingale approach to stochastic differential games of control and stopping},
author = {Ioannis Karatzas and Ingrid-Mona Zamfirescu},
journal= {arXiv preprint arXiv:0808.3656},
year = {2008}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AOP367 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)