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离散马尔可夫博弈中鞍点的存在性及其在随机微分博弈数值方法中的应用

最优化与控制 2007-05-23 v1 数论概率论

作者: Q. S. Song , G. Yin

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摘要

本文建立了离散马尔可夫博弈中鞍点存在的充分条件。该结果利用动态规划方程揭示了动态博弈与静态博弈之间的关系。这一结果使我们能够在适当条件下证明 regime-switching 扩散的非可分离随机微分博弈的鞍点存在性。

关键词

离散马尔可夫博弈鞍点动态规划随机微分博弈 regime-switching 扩散存在性条件

引用

@article{arxiv.math/0603600,
  title  = {Existence of Saddle Points in Discrete Markov Games and Its Application in Numerical Methods for Stochastic Differential Games},
  author = {Q. S. Song and G. Yin},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603600},
  year   = {2007}
}

备注

6 pages