具有无界系数的马尔可夫型非零和随机微分博弈的纳什均衡点存在性
最优化与控制
2014-08-06 v2 概率论
摘要
本文涉及马尔可夫框架下的非零和随机微分博弈。我们证明了当漂移项不再有界而仅满足线性增长条件时，该博弈存在纳什均衡点。主要工具是倒向随机微分方程的概念，在我们的情形中，这些方程是多维的，具有连续系数和随机线性增长特性。
引用
@article{arxiv.1308.5882,
title = {Existence of Nash Equilibrium Points for Markovian Nonzero-sum Stochastic Differential Games with Unbounded Coefficients},
author = {Said Hamadène and Rui Mu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.5882},
year = {2014}
}