具有平均场交互和控制跳跃的随机微分博弈中的$\varepsilon$-纳什均衡
概率论
2018-05-14 v2
摘要
我们考虑一个对称的人非零和随机微分博弈，其中含有受控跳跃以及参与者之间的平均场型交互。每个参与者通过影响其自身私有状态过程的漂移以及跳跃部分来最小化某种期望代价。我们考虑相应的极限平均场博弈，并假设后者存在正则马尔可夫解，我们证明对于足够大的可以构造出人博弈的一个近似纳什均衡，并给出收敛速度。这将平均场博弈文献中的经典结果扩展到了一类含控制跳跃的博弈。本文补充了我们之前的工作，其中特别地研究了平均场博弈解的存在性。
引用
@article{arxiv.1710.05734,
title = {$\varepsilon$-Nash equilibrium in stochastic differential games with mean-field interaction and controlled jumps},
author = {Chiara Benazzoli and Luciano Campi and Luca Di Persio},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.05734},
year = {2018}
}