扩展有限状态平均场博弈的概率方法
概率论
2018-08-24 v1
摘要
我们发展了连续时间有限状态平均场博弈的一种概率方法。基于用半鞅对连续时间马尔可夫链的替代描述以及随机最优控制的弱公式化，我们的方法不仅允许我们同时处理状态的平均场和控制的平均场，还将参与者的策略集从马尔可夫策略扩展到闭环策略。我们展示了平均场博弈纳什均衡的存在性与唯一性，以及在不同结构与正则性假设下，平均场博弈的均衡如何构成有限参与者博弈的近似纳什均衡。
引用
@article{arxiv.1808.07635,
title = {A Probabilistic Approach to Extended Finite State Mean Field Games},
author = {Rene Carmona and Peiqi Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.07635},
year = {2018}
}