从平均场博弈到随机框架中的最优响应策略
最优化与控制
2019-11-12 v1
摘要
本文在Degond、Herty和Liu工作的基础上，考虑N人随机微分博弈。此类博弈的纳什均衡对应的控制通过模型预测控制(MPC)技术来近似。在本文考虑的线性二次运行代价情形下，MPC方法被证明通过该运行代价的最优响应策略(BRS)来近似控制问题的解。然后我们将取平均场极限时的MPC方法与流行的平均场博弈(MFG)策略进行比较。我们发现，我们的MPC方法将耦合的两个PDE简化为单个PDE，极大增加了原问题的简洁性与可处理性。我们给出该方法应用于既往文献的两个例子，并以该研究的未来展望作结。
引用
@article{arxiv.1911.04164,
title = {From mean field games to the best reply strategy in a stochastic framework},
author = {Matt Barker},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.04164},
year = {2019}
}