最优停止的平均场博弈:主方程与弱均衡
概率论
2025-09-03 v2 最优化与控制
摘要
我们致力于研究每个参与者面临最优停止问题的随机博弈。在我们的设定中,参与者可通过待优化准则及其动态过程产生相互作用。在简要讨论 N 人博弈后,我们表述相应的平均场问题。特别地,我们引入该博弈的一种弱表述,并能够证明对于一大类准则存在 Nash 均衡。我们还证明了平均场问题的均衡为 N 人博弈提供了近似 Nash 均衡,并形式地导出了与我们平均场博弈相关的主方程。
引用
@article{arxiv.2307.09278,
title = {Mean-field games of optimal stopping: master equation and weak equilibria},
author = {Dylan Possamaï and Mehdi Talbi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.09278},
year = {2025}
}