部分可逆投资的平均场博弈

本文分析了一类由部分可逆问题驱动的具有奇异控制的无限时间 horizon 随机博弈。它给出了平均场博弈（MFG）的显式解，并进行了敏感性分析，以将 MFG 的解与单 agent 控制问题的解进行比较。研究表明，在 MFG 中，模型参数不仅像单 agent 情形那样影响最优策略，还会影响均衡价格。随后，它证明了 MFG 的解是对相应 $N$-player 博弈的一个 $\epsilon$-Nash 均衡，其中 $\epsilon=O\left(\frac{1}{\sqrt N}\right)$。