关于 Markov 型非零和随机微分对策中的 bang-bang 型 Nash 均衡点
最优化与控制
2015-03-10 v2
摘要
在本文中，我们研究了 Markov 框架下的非零和随机微分对策。我们证明了在自然条件下，存在不连续且为 bang-bang 型的 Nash 均衡点。主要工具是倒向随机微分方程的概念，在本文情形下，这些方程是多维的，且其生成元关于 分量是不连续的。
引用
@article{arxiv.1412.1214,
title = {On the bang-bang type Nash equilibrium point for Markovian nonzero-sum stochastic differential game},
author = {Said Hamadène and Rui Mu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.1214},
year = {2015}
}