二次型 FBSDE 系统的全局存在性及其在随机微分博弈中的应用
概率论
2023-04-05 v4 最优化与控制
摘要
在本注记中，我们将近期关于具有二次增长的倒向随机微分方程（BSDE）系统的若干结果推广到耦合的正倒向随机微分方程（FBSDE）情形。我们在马尔可夫框架下工作，利用二次型 BSDE 文献中的结果以及偏微分方程（PDE）技巧获得先验估计，从而得到存在性结果。我们还确定了一类一般的随机微分博弈，其对应的 FBSDE 系统被我们的主要存在性结果所覆盖。这导致了此类博弈的马尔可夫纳什均衡的存在性。
引用
@article{arxiv.2110.01588,
title = {Global existence for quadratic FBSDE systems and application to stochastic differential games},
author = {Joe Jackson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.01588},
year = {2023}
}
备注
Several typos fixed