具有非线性成本泛函的随机微分博弈纳什均衡支付的倒向随机微分方程方法
概率论
2011-11-30 v2 最优化与控制
摘要
本文通过倒向随机微分方程理论研究非零和随机微分博弈的纳什均衡支付。我们利用双重控制的倒向随机微分方程定义了非线性成本泛函，并获得了具有此类成本泛函的非零和随机微分博弈纳什均衡支付的存在性定理和刻画定理。我们的结果扩展了 Buckdahn、Cardaliaguet 和 Rainer (2004) 先前的结果，并基于倒向随机微分方程方法。
引用
@article{arxiv.1106.1001,
title = {A BSDE approach to Nash equilibrium payoffs for stochastic differential games with nonlinear cost functionals},
author = {Qian Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.1001},
year = {2011}
}